Piotr Fiszeder
Piotr Fiszeder
Professor of Economics, Nicolaus Copernicus University
Verified email at umk.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych
P Fiszeder
Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009
1042009
Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim
M Polasik, J Marzec, P Fiszeder, G Jakub
Materiały i Studia NBP 265, 1-91, 2012
442012
Factors determining the acceptance of payment methods by online shops in Poland
M Polasik, P Fiszeder
Available at SSRN 1541202, 2010
252010
Low and High Prices Can Improve Volatility Forecasts during Periods of Turmoil
P Fiszeder, G Perczak
International Journal of Forecasting 32 (2), 398–410, 2016
202016
A new look at variance estimation based on low, high and closing prices taking into account the drift
P Fiszeder, G Perczak
Statistica Neerlandica 67 (4), 456-481, 2013
202013
Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona
J Marzec, M Polasik, P Fiszeder
Bank i Kredyt 44 (4), 375-402, 2013
192013
Zastosowanie modeli GARCH w analizie krótkookresowych zależności pomiędzy warszawską giełdą papierów wartościowych a międzynarodowymi rynkami akcji
P Fiszeder
Przegląd Statystyczny 48, 345-64, 2001
152001
Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu GARCH
P Fiszeder
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, 75-84, 2005
122005
Nonparametric Verification of GARCH-Class Models for Selected Polish Exchange Rates and Stock Indices
P Fiszeder, W Orzeszko
Finance a uver-Czech Journal of Economics and Finance 62 (5), 430-449, 2012
112012
Range-based DCC models for covariance and value-at-risk forecasting
P Fiszeder, M Fałdziński, P Molnįr
Journal of Empirical Finance 54, 58-76, 2019
102019
Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie
P Fiszeder, J Kożuchowska
Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności …, 2013
102013
Jednorównaniowe modele GARCH - analiza procesów zachodzących na GPW w Warszawie
P Fiszeder
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.Dynamiczne modele ekonometryczne, 221-232, 2001
102001
Improving forecasts with the co-range dynamic conditional correlation model
P Fiszeder, M Fałdziński
Journal of Economic Dynamics and Control 108, 103736, 2019
92019
Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie
P Fiszeder, E Mstowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 203-210, 2011
92011
Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim
P Fiszeder, M Polasik
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIX, 93-104, 2009
92009
Statyczne i dynamiczne własności stóp zwrotu na przykładzie światowych indeksów giełdowych
P Fiszeder
Nasz Rynek Kapitałowy 109, 43-46, 2000
92000
Low and high prices can improve covariance forecasts: The evidence based on currency rates
P Fiszeder
Journal of Forecasting 37 (6), 641-649, 2018
82018
Model GARCH-M ze zmiennym parametrem – analiza wybranych spółek i indeksów notowanych na GPW w Warszawie
P Fiszeder, J Kwiatkowski
Przegląd Statystyczny 52 (3), 2005
82005
Testy modelu CAPM z zastosowaniem wielorównaniowych modeli GARCH – analiza dla GPW w Warszawie
P Fiszeder
Przegląd Statystyczny 53 (3), 36-56, 2006
7*2006
Forecasting the Volatility of the Polish Stock Index–WIG20, w: Forecasting Financial Markets
P Fiszeder
Theory and Applications, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2005
7*2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20